沪深300股指期权(沪深300股指期权怎么玩)

大家好！我了解到很多人对于沪深300股指期权的知识掌握有限，因此我将在本次分享中向大家介绍一些关于沪深300股指期权的重要概念和实际应用，希望能帮助大家深入了解。

1. 沪深300股指期权交易规则
2. 沪深300股指期权保证金怎么算
3. 300股指期权怎么计算一手多少钱
4. 沪深300股指期权交易规则

沪深300股指期权交易规则

我国的期权产品目前正在不断的扩容中，在股指期权领域，有沪深300股指期权等品种，如果你要投资期权，首先需要了解期权的交易规则，那么沪深300股指期权交易规则是什么呢?

沪深300股指期权交易规则是什么?

【1】限价指令每次最大下单数量:沪深300股指期权合约限价指令的每次最大下单数量为20手。

【2】交易保证金:沪深300股指期权合约的保证金调整系数为10%，最低保障系数为0.5。

【3】持仓限额:同一客户某一月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为5000手(在不同会员处持仓合并计算)。

【4】相关费用:沪深300股指期权合约的手续费标准为每手15元，行权(履约)手续费标准为每手2元。交易所暂不收取沪深300股指期权合约的申报费。

【5】做市商:沪深300股指期权做市商可以在交易日9:30-15:00，通过会员向交易所申请双向期权持仓自动对冲平仓，自动对冲平仓暂不收取手续费，申请后持续有效。做市商也可以在上述时间申请取消自动对冲平仓。做市商所有月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为60000手。做市商所有月份沪深300股指期货合约单边持仓限额为20000手。交易所将加强做市商梯队建设和精细化管理。

【6】询价限制:客户对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时，不得询价。

沪深300股指期权保证金怎么算

中金所在2019年底又上市了一项新的资产，这就是沪深300股指期权。期权对于许多投资者而言是比较陌生的领域，许多投资者虽然对期权的基础知识有所了解，但是对交易制度还是缺乏认识，那么沪深300股指期权的保证金怎么算呢?

沪深300股指期权保证金怎么算?

首先需要明确的是，期权买方不是以缴纳保证金形式来建仓的，需要缴纳保证金的是期权的卖方，这是因为卖方是卖出期权权利的一方，因此有行权的义务，为了保证其行权，交易所规定了期权卖方的保证金，具体如下：

认购期权义务仓：开仓保证金=(合约前结算价×合约乘数)+max(标的指数前收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-认购期权虚值，最低保障系数×标的指数前收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数)

认沽期权义务仓：开仓保证金=(合约前结算价×合约乘数)+max(标的指数前收盘价×合约乘数x合约保证金调整系数-认沽期权虚值额，最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数)

以上便是计算期权保证金的方法，虽然看上去很复杂，但是在实际操作中，交易软件会自行帮助我们计算出保证金，不需要我们自行去计算。

300股指期权怎么计算一手多少钱

沪深300期权我们以io2207-c-4400期权合约为例，作为买方我们只需要支付权利金即可，按照7月8日最新价72.0来算，权利金=盘面价*合约乘数，因此作为买方我们只需要支付72.0*100=7200元一手的权利金。卖方因此获得权利金7200元。

如果作为卖方采用的是保证金交易，是另外收取的费用。假设日常的保证金是15%，我们先看期权保证金计算公式:

看涨期权：每手看涨期权交易保证金=合约当日结算价×合约乘数+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数(暂时默认最低保障系数为0.5)×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数）

看涨期权虚值额为：max（（股指期权合约行权价格－标的指数当日收盘价）×合约乘数，0）

为了便于理解看涨期权空头的保证金：以下两者中取大值

①期权费收入+标的资产收盘价值*15%-虚值额

②期权费收入+标的资产收盘价值*15%*0.5 （请注意这里期权费收入是用期权结算价计算）

假设标的资产收盘价为4862元，结算价是190元。

190*100+4862*15%*100-（4900-4862）*100=88130元

190*100+4862*100*0.5*0.15=55465元

二者取其大，故该合约卖方保证金应为88130

沪深300股指期权交易规则

我国的期权产品目前正在不断的扩容中，在股指期权领域，有沪深300股指期权等品种，如果你要投资期权，首先需要了解期权的交易规则，那么沪深300股指期权交易规则是什么呢?

沪深300股指期权交易规则是什么?

【1】限价指令每次最大下单数量:沪深300股指期权合约限价指令的每次最大下单数量为20手。

【2】交易保证金:沪深300股指期权合约的保证金调整系数为10%，最低保障系数为0.5。

【3】持仓限额:同一客户某一月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为5000手(在不同会员处持仓合并计算)。

【4】相关费用:沪深300股指期权合约的手续费标准为每手15元，行权(履约)手续费标准为每手2元。交易所暂不收取沪深300股指期权合约的申报费。

【5】做市商:沪深300股指期权做市商可以在交易日9:30-15:00，通过会员向交易所申请双向期权持仓自动对冲平仓，自动对冲平仓暂不收取手续费，申请后持续有效。做市商也可以在上述时间申请取消自动对冲平仓。做市商所有月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为60000手。做市商所有月份沪深300股指期货合约单边持仓限额为20000手。交易所将加强做市商梯队建设和精细化管理。

【6】询价限制:客户对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时，不得询价。

以上就是沪深300股指期权交易规则，希望对大家有所帮助。

如果你对沪深300股指期权和沪深300股指期权的介绍感兴趣，建议收藏本站，我们将持续为你提供相关的最新资讯。

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